定义
互换利差是利率互换固定端利率与同期限国债收益率的差值。它反映银行信用风险和市场供需状况。互换利差扩大通常表明信用担忧或流动性紧张；收窄表明市场压力减轻。
公式
Swap Spread = Swap Rate - Treasury Yield
示例
The 10-year swap rate is 4.25% and 10-year Treasury yields 4.00%. The swap spread is 25 basis points.
常见问题
互换利差 是什么？
利率互换固定利率与同期限国债收益率之差。
如何计算 互换利差？
互换利差 的常见公式是：Swap Spread = Swap Rate - Treasury Yield
为什么 互换利差 重要？
互换利差 帮助投资者评估fixed income并做出更有依据的决策。