定义
现代投资组合理论（MPT）由哈里·马科维茨提出，认为投资者可以通过分散化构建在给定风险下回报最高的投资组合。核心概念包括有效前沿、资产相关性、系统性风险与非系统性风险。MPT是资产配置和投资组合管理的理论基础。
公式
Portfolio Variance = ΣΣwᵢwⱼCov(rᵢ,rⱼ)
示例
MPT shows combining stocks with 0.3 correlation creates a portfolio with less risk than either stock alone.
常见问题
现代投资组合理论 是什么？
通过分散化优化风险回报的理论框架。
如何计算 现代投资组合理论？
现代投资组合理论 的常见公式是：Portfolio Variance = ΣΣwᵢwⱼCov(rᵢ,rⱼ)
为什么 现代投资组合理论 重要？
现代投资组合理论 帮助投资者评估portfolio management并做出更有依据的决策。