定义
布莱克-斯科尔斯模型是诺贝尔奖获得者开发的期权定价模型。它基于股价、行权价、到期时间、无风险利率和波动率计算欧式期权的理论价值。该模型假设股价服从对数正态分布，市场无套利机会。
公式
C = S₀N(d₁) - Ke^(-rT)N(d₂)
示例
Using Black-Scholes with stock at $100, strike $105, 30 days, 5% rate, and 30% vol calculates a call worth about $2.50.
常见问题
布莱克-斯科尔斯模型 是什么？
用于定价欧式期权的数学模型。
如何计算 布莱克-斯科尔斯模型？
布莱克-斯科尔斯模型 的常见公式是：C = S₀N(d₁) - Ke^(-rT)N(d₂)
为什么 布莱克-斯科尔斯模型 重要？
布莱克-斯科尔斯模型 帮助投资者评估options并做出更有依据的决策。