Определение
VWAP = Σ(цена × объём) / Σ(объём). Benchmark для оценки качества исполнения. Покупка ниже VWAP — хорошее исполнение; выше — плохое.
Формула
VWAP = Σ(Price × Volume) / Σ(Volume)
Пример
VWAP за день $50,25. Средняя цена покупки $50,10 — исполнение лучше VWAP.
Вопросы и ответы
Что такое VWAP (средневзвешенная по объёму цена)?
Средняя цена, взвешенная по объёму торговли.
Как рассчитывается VWAP (средневзвешенная по объёму цена)?
Распространенная формула для VWAP (средневзвешенная по объёму цена): VWAP = Σ(Price × Volume) / Σ(Volume)
Почему VWAP (средневзвешенная по объёму цена) важно?
VWAP (средневзвешенная по объёму цена) помогает инвесторам оценивать technical analysis и принимать более обоснованные решения.