Определение
Size factor — премия за инвестирование в малые компании (small caps) над крупными. Исторически small caps показывали более высокую доходность при большем риске.
Пример
Портфель small-cap минус large-cap (SMB в Fama-French) — фактор размера.
Вопросы и ответы
Что такое Фактор размера?
Инвестиционный фактор, отбирающий малые компании.
Почему Фактор размера важно?
Фактор размера помогает инвесторам оценивать investment strategies и принимать более обоснованные решения.