Определение
Position sizing — расчёт размера позиции на основе риска сделки, общего капитала и правил управления риском. Цель: ни одна сделка не должна критически повлиять на портфель.
Формула
Position Size = (Account Risk $) / (Entry Price - Stop Loss Price)
Account Risk $ = Account Value x Risk Percentage
Пример
Риск 1% капитала на сделку. Капитал $100 000, стоп $2. Позиция = $1000/$2 = 500 акций.
Вопросы и ответы
Что такое Размер позиции?
Определение объёма капитала для каждой сделки.
Как рассчитывается Размер позиции?
Распространенная формула для Размер позиции: Position Size = (Account Risk $) / (Entry Price - Stop Loss Price) Account Risk $ = Account Value x Risk Percentage
Почему Размер позиции важно?
Размер позиции помогает инвесторам оценивать trading mechanics и принимать более обоснованные решения.