Определение
Mean reversion — идея, что экстремальные отклонения цен от исторического среднего временны, и цена вернётся к средней. Основа контрарианских стратегий.
Формула
Mean Reversion Signal = (Current Price - Historical Average) / Standard Deviation
Пример
P/E рынка значительно выше исторической средней — mean reversion предполагает снижение.
Вопросы и ответы
Что такое Возврат к среднему?
Теория о том, что цены возвращаются к долгосрочному среднему.
Как рассчитывается Возврат к среднему?
Распространенная формула для Возврат к среднему: Mean Reversion Signal = (Current Price - Historical Average) / Standard Deviation
Почему Возврат к среднему важно?
Возврат к среднему помогает инвесторам оценивать investment strategies и принимать более обоснованные решения.