Definitie
De Sortino-ratio is een variatie op de Sharpe-ratio die alleen neerwaartse volatiliteit (negatieve rendementen) beschouwt in plaats van totale volatiliteit. Het deelt extra rendement door de standaarddeviatie van negatieve rendementen.
Formule
Voorbeeld
Two funds both return 12% with identical total volatility, but Fund A has most swings to the upside while Fund B has equal up and down swings. Fund A's Sortino Ratio is higher, correctly reflecting its superior downside protection.
FAQ
Wat is Sortino-ratio?
Risicogecorrigeerd rendement dat alleen neerwaarts risico meet.
Hoe bereken je Sortino-ratio?
Een veelgebruikte formule voor Sortino-ratio is: Sortino Ratio = (Portfolio Return - Risk-Free Rate) / Downside Deviation
Waarom is Sortino-ratio belangrijk?
Sortino-ratio helpt beleggers risk metrics te beoordelen en beter onderbouwde beslissingen te nemen.