Definitie
De Sharpe-ratio meet het extra rendement per eenheid risico door het extra rendement (rendement minus risicovrije rente) te delen door de standaarddeviatie. Hogere Sharpe-ratio's duiden op betere risicogecorrigeerde prestaties.
Formule
Sharpe Ratio = (Portfolio Return - Risk-Free Rate) / Standard Deviation of Portfolio
Voorbeeld
Fund A returns 15% with 20% volatility (Sharpe: 0.65 assuming 2% risk-free rate). Fund B returns 10% with 8% volatility (Sharpe: 1.0). Despite lower returns, Fund B offers better risk-adjusted performance.
FAQ
Wat is Sharpe-ratio?
Risicogecorrigeerd rendement dat extra rendement meet per eenheid volatiliteit.
Hoe bereken je Sharpe-ratio?
Een veelgebruikte formule voor Sharpe-ratio is: Sharpe Ratio = (Portfolio Return - Risk-Free Rate) / Standard Deviation of Portfolio
Waarom is Sharpe-ratio belangrijk?
Sharpe-ratio helpt beleggers risk metrics te beoordelen en beter onderbouwde beslissingen te nemen.