Definitie
R-kwadraat meet het percentage van portefeuillerendementen dat verklaard kan worden door benchmarkbewegingen. Waarden variëren van 0 tot 100. Een R-kwadraat van 100 betekent dat de portefeuille exact met de benchmark meebeweegt.
Formule
Voorbeeld
An S&P 500 index fund has R-squared near 100. A hedge fund with R-squared of 30 has returns mostly independent of the market, making its beta less meaningful for risk assessment.
FAQ
Wat is R-kwadraat?
Een statistische maatstaf van hoeveel fondsbewegingen door benchmarkbewegingen verklaard worden.
Hoe bereken je R-kwadraat?
Een veelgebruikte formule voor R-kwadraat is: R² = 1 - (Sum of Squared Residuals / Total Sum of Squares)
Waarom is R-kwadraat belangrijk?
R-kwadraat helpt beleggers risk metrics te beoordelen en beter onderbouwde beslissingen te nemen.
Gerelateerde termen
Beta
Een maatstaf voor de volatiliteit van een effect in vergelijking met de totale markt.
Alpha
Het extra rendement van een belegging boven het benchmarkrendement, gecorrigeerd voor risico.
Correlatie
Een statistische maatstaf die aangeeft hoe twee effecten ten opzichte van elkaar bewegen.
Benchmark
Een standaard waartegen de prestatie van een belegging of portefeuille wordt gemeten.