Definitie
Monte Carlo-simulatie genereert duizenden mogelijke scenario's met behulp van willekeurige variabelen om een reeks uitkomsten en hun waarschijnlijkheden te modelleren. In financiën wordt het gebruikt voor optiewaardering, portefeuillerisico en pensioenplanning.
Voorbeeld
A retirement planner runs 10,000 Monte Carlo simulations showing 85% probability that savings last 30 years.
FAQ
Wat is Monte Carlo-simulatie?
Een statistische techniek die willekeurige steekproeven gebruikt om mogelijke uitkomsten te modelleren.
Waarom is Monte Carlo-simulatie belangrijk?
Monte Carlo-simulatie helpt beleggers quantitative analysis te beoordelen en beter onderbouwde beslissingen te nemen.