Definitie
Key rate duration meet de prijsgevoeligheid van een obligatie voor renteveranderingen op specifieke looptijdpunten (key rates) op de curve in plaats van parallelle verschuivingen. Het helpt te begrijpen hoe niet-parallelle rentecurvebewegingen de portefeuillewaarde beïnvloeden.
Voorbeeld
A bond has high 10-year key rate duration but low 2-year. It's more sensitive to 10-year rate changes than short-term changes.
FAQ
Wat is Key rate duration?
Gevoeligheid van de obligatieprijs voor veranderingen op specifieke punten van de rentecurve.
Waarom is Key rate duration belangrijk?
Key rate duration helpt beleggers fixed income te beoordelen en beter onderbouwde beslissingen te nemen.