Definitie
Het Black-Scholes model is een wiskundige formule die wordt gebruikt om de theoretische waarde van opties te berekenen. Het houdt rekening met aandeelkoers, uitoefenprijs, tijd, rente en volatiliteit.
Formule
C = S₀N(d₁) - Ke^(-rT)N(d₂)
Voorbeeld
Met een aandeel op EUR 100, uitoefenprijs EUR 100, 30 dagen tot expiratie, 5% rente en 20% volatiliteit, berekent Black-Scholes een callwaarde van EUR 2,52.
FAQ
Wat is Black-Scholes Model?
Een wiskundig model voor het bepalen van de theoretische waarde van Europese opties.
Hoe bereken je Black-Scholes Model?
Een veelgebruikte formule voor Black-Scholes Model is: C = S₀N(d₁) - Ke^(-rT)N(d₂)
Waarom is Black-Scholes Model belangrijk?
Black-Scholes Model helpt beleggers options te beoordelen en beter onderbouwde beslissingen te nemen.