Definisi
Gamma adalah Greek opsyen yang mengukur berapa banyak delta berubah apabila harga asas bergerak $1. Ia paling tinggi untuk opsyen at-the-money berhampiran tamat tempoh. Gamma tinggi bermakna delta boleh berubah dengan cepat, menjadikan posisi lebih sensitif kepada pergerakan harga.
Formula
Contoh
Jika panggilan mempunyai delta 0.50 dan gamma 0.05, kenaikan saham $1 menaikkan delta kepada 0.55.
Soalan Lazim
Apakah Gamma (Greek Opsyen)?
Mengukur kadar perubahan dalam delta untuk pergerakan $1 dalam asas.
Bagaimana Gamma (Greek Opsyen) dikira?
Formula biasa untuk Gamma (Greek Opsyen) ialah: Gamma = Change in Delta / Change in Stock Price
Mengapa Gamma (Greek Opsyen) penting?
Gamma (Greek Opsyen) membantu pelabur menilai options dan membuat keputusan yang lebih bermaklumat.
Istilah Berkaitan
Delta (Greek Opsyen)
Mengukur berapa banyak harga opsyen berubah untuk pergerakan $1 dalam pendasar.
Theta (Greek Opsyen)
Mengukur berapa banyak nilai opsyen hilang setiap hari akibat pereputan masa.
Vega (Greek Opsyen)
Mengukur berapa banyak harga opsyen berubah untuk perubahan 1% dalam turun naik tersirat.