Definisi
Delta ialah Greek opsyen yang mengukur kadar perubahan harga opsyen berbanding perubahan $1 dalam aset pendasar. Delta panggilan berjulat dari 0 hingga 1, delta letak dari -1 hingga 0. Delta juga menganggarkan kebarangkalian opsyen tamat tempoh dalam wang.
Formula
Delta = Change in Option Price / Change in Stock Price
Contoh
Panggilan dengan delta 0.60 akan meningkat $0.60 jika saham naik $1. Ia juga mempunyai kira-kira 60% peluang tamat tempoh ITM.
Soalan Lazim
Apakah Delta (Greek Opsyen)?
Mengukur berapa banyak harga opsyen berubah untuk pergerakan $1 dalam pendasar.
Bagaimana Delta (Greek Opsyen) dikira?
Formula biasa untuk Delta (Greek Opsyen) ialah: Delta = Change in Option Price / Change in Stock Price
Mengapa Delta (Greek Opsyen) penting?
Delta (Greek Opsyen) membantu pelabur menilai options dan membuat keputusan yang lebih bermaklumat.