Definisi
DV01 mengukur berapa banyak harga bon berubah untuk pergerakan 1 mata asas (0.01%) dalam hasil. Ia juga dipanggil nilai mata asas (BPV) atau durasi dolar. Untuk kedudukan $1 juta dengan DV01 $800, kenaikan kadar 1bp menyebabkan kerugian $800. DV01 membantu pedagang mensaiz lindung nilai dan menilai risiko kadar faedah.
Formula
DV01 = Modified Duration × Price × 0.0001
Contoh
Portfolio bon $10J mempunyai DV01 $8,000. Kenaikan kadar 25bp menyebabkan kira-kira $200,000 kerugian (25 x $8,000).
Soalan Lazim
Apakah DV01 (Nilai Dolar 01)?
Perubahan dolar dalam nilai untuk perubahan hasil satu mata asas.
Bagaimana DV01 (Nilai Dolar 01) dikira?
Formula biasa untuk DV01 (Nilai Dolar 01) ialah: DV01 = Modified Duration × Price × 0.0001
Mengapa DV01 (Nilai Dolar 01) penting?
DV01 (Nilai Dolar 01) membantu pelabur menilai fixed income dan membuat keputusan yang lebih bermaklumat.