Definisi
Analisis atribusi mengurai prestasi portfolio kepada faktor yang menjelaskan pulangan. Ia mengenal pasti sama ada prestasi lebih baik datang daripada peruntukan aset (berat sektor), pemilihan sekuriti (pemilihan saham), atau kesan interaksi. Ini membantu pelabur memahami apa yang memacu keputusan dan sama ada strategi yang dinyatakan pengurus sepadan dengan tingkah laku sebenar.
Formula
Contoh
Atribusi menunjukkan 60% daripada prestasi lebih baik dana datang daripada berat berlebihan teknologi (peruntukan) dan 40% daripada memilih saham teknologi yang lebih baik (pemilihan).
Soalan Lazim
Apakah Analisis Atribusi?
Memecahkan pulangan portfolio kepada sumber komponennya.
Bagaimana Analisis Atribusi dikira?
Formula biasa untuk Analisis Atribusi ialah: Total Return = Allocation Effect + Selection Effect + Interaction Effect
Mengapa Analisis Atribusi penting?
Analisis Atribusi membantu pelabur menilai portfolio management dan membuat keputusan yang lebih bermaklumat.