정의
VWAP(Volume-Weighted Average Price, 거래량가중평균가격)은 특정 기간의 총 거래대금을 총 거래량으로 나눈 평균가격입니다. 장중 가격의 공정가치 벤치마크로 사용되며, 기관 투자자들은 VWAP 대비 체결가로 거래 품질을 평가합니다. 데이트레이더들은 VWAP을 동적 지지/저항선으로 활용합니다.
공식
VWAP = Σ(Price × Volume) / Σ(Volume)
예시
주가가 VWAP 위에서 꾸준히 거래되어 강세 추세를 확인하고, VWAP 이탈 시 손절하는 전략으로 매수 진입했습니다.
자주 묻는 질문
VWAP이란 무엇인가요?
거래량을 가중치로 한 평균 거래가격
VWAP은(는) 어떻게 계산하나요?
VWAP의 일반적인 공식은 다음과 같습니다: VWAP = Σ(Price × Volume) / Σ(Volume)
VWAP이 중요한 이유는 무엇인가요?
VWAP은(는) 투자자가 technical analysis을(를) 평가하고 더 나은 결정을 내리도록 돕습니다.