정의
스왑 스프레드(Swap Spread)는 금리스왑의 고정 금리와 동일 만기 국채 수익률의 차이입니다. 은행 신용 위험, 유동성, 수급을 반영합니다. 양수가 정상이지만, 음수 스왑 스프레드는 특수한 시장 상황을 나타낼 수 있습니다.
공식
Swap Spread = Swap Rate - Treasury Yield
예시
5년 스왑 금리가 3.5%이고 5년 국채 수익률이 3.2%라면, 스왑 스프레드는 30bp입니다.
자주 묻는 질문
스왑 스프레드이란 무엇인가요?
스왑 금리와 동일 만기 국채 수익률의 차이
스왑 스프레드은(는) 어떻게 계산하나요?
스왑 스프레드의 일반적인 공식은 다음과 같습니다: Swap Spread = Swap Rate - Treasury Yield
스왑 스프레드이 중요한 이유는 무엇인가요?
스왑 스프레드은(는) 투자자가 fixed income을(를) 평가하고 더 나은 결정을 내리도록 돕습니다.