정의
포지션 사이징(Position Sizing)은 각 투자에 총 자본의 얼마를 배분할지 결정하는 위험 관리 기법입니다. 고정 금액, 고정 비율, 변동성 기반, 켈리 기준 등의 방법이 있습니다. 적절한 포지션 사이징은 개별 손실이 포트폴리오 전체에 과도한 영향을 미치지 않도록 합니다.
공식
Position Size = (Account Risk $) / (Entry Price - Stop Loss Price)
Account Risk $ = Account Value x Risk Percentage
예시
2% 규칙을 따르면 한 거래에서 최대 손실을 총 자본의 2%로 제한하여, $100,000 계좌에서 한 거래당 최대 $2,000 손실만 감수합니다.
자주 묻는 질문
포지션 사이징이란 무엇인가요?
각 투자에 배분하는 자금의 크기를 결정하는 것
포지션 사이징은(는) 어떻게 계산하나요?
포지션 사이징의 일반적인 공식은 다음과 같습니다: Position Size = (Account Risk $) / (Entry Price - Stop Loss Price) Account Risk $ = Account Value x Risk Percentage
포지션 사이징이 중요한 이유는 무엇인가요?
포지션 사이징은(는) 투자자가 trading mechanics을(를) 평가하고 더 나은 결정을 내리도록 돕습니다.