定義
VWAPは、1日の株式取引における平均価格を出来高で加重したものです。機関投資家はこれをベンチマークとして使用し、VWAPを下回る購入または上回る売却を有利な執行と見なします。VWAPは各取引セッションでリセットされます。
計算式
VWAP = Σ(Price × Volume) / Σ(Volume)
例
1000株が50ドルで取引され、2000株が51ドルで取引された場合、VWAP = (1000×50ドル + 2000×51ドル) / 3000 = 50.67ドルです。50.67ドルを下回る取引は、その日の平均価格と比較して有利な価格で購入することを意味します。
よくある質問
VWAP（出来高加重平均価格） とは？
1日の取引出来高で加重された平均価格。
VWAP（出来高加重平均価格） はどう計算しますか？
VWAP（出来高加重平均価格） の一般的な計算式は次の通りです：VWAP = Σ(Price × Volume) / Σ(Volume)
なぜ VWAP（出来高加重平均価格） が重要ですか？
VWAP（出来高加重平均価格） は投資家がtechnical analysisを評価し、より良い判断を行うのに役立ちます。