定義
スマートベータ（ファクター投資）戦略は、時価総額ではなく、バリュー、モメンタム、クオリティ、低ボラティリティ、サイズなどのファクターによってインデックス構成銘柄を加重します。これらは、体系的でルールに基づいたアプローチを通じて、リスクプレミアムを獲得したり、リスクを軽減したりすることを目的としています。スマートベータは、純粋なパッシブインデックス運用とアクティブ運用の間に位置します。
例
最小ボラティリティのスマートベータETFは、過去のボラティリティによって株式を加重し、ポートフォリオ全体のリスクを軽減します。
よくある質問
スマートベータ とは？
時価総額加重以外の代替的な加重方式を用いるインデックス戦略。
なぜ スマートベータ が重要ですか？
スマートベータ は投資家がinvestment strategiesを評価し、より良い判断を行うのに役立ちます。