定義
ポジションサイジングとは、単一の取引または投資に割り当てる資本の量を決定するプロセスです。 適切なポジションサイジングはリスク管理の基本であり、単一の取引がポートフォリオに壊滅的な損害を与えることがないようにします。 一般的な方法には、固定金額、ポートフォリオの割合、およびボラティリティベースのサイジングが含まれます。 目標は、潜在的なリターンと許容できるリスクのバランスを取ることです。 ほとんどのプロのトレーダーは、単一の取引でポートフォリオの1〜2％のリスクしか負いません。
計算式
Position Size = (Account Risk $) / (Entry Price - Stop Loss Price)
Account Risk $ = Account Value x Risk Percentage
例
100,000ドルの口座で、1回の取引あたり1％（1,000ドル）のリスクを負う場合、50ドルの株式を48ドルのストップロスで買うと、ポジションサイズは次のようになります。 1,000ドル/（50ドル-48ドル）= 500株。
よくある質問
ポジションサイジング とは？
リスクパラメータに基づいて、取引する株式数または契約数を決定すること。
ポジションサイジング はどう計算しますか？
ポジションサイジング の一般的な計算式は次の通りです：Position Size = (Account Risk $) / (Entry Price - Stop Loss Price) Account Risk $ = Account Value x Risk Percentage
なぜ ポジションサイジング が重要ですか？
ポジションサイジング は投資家がtrading mechanicsを評価し、より良い判断を行うのに役立ちます。