定義
IVクラッシュは、予想されたイベント（決算発表など）が過ぎた後、インプライド・ボラティリティが急激に低下するときに発生します。イベント前は、不確実性がIVを押し上げます。イベント後、不確実性が解消され、IVは急速に低下します。これにより、株価が好調に推移しても、オプション価格が下落する可能性があります。
例
決算発表前は、IVは80％です。発表後、IVは40％に低下します。株価が2％上昇したにもかかわらず、IVクラッシュによりコールオプションの価値が低下します。
よくある質問
IVクラッシュ とは？
予想されたイベント後にインプライド・ボラティリティが急激に低下すること。
なぜ IVクラッシュ が重要ですか？
IVクラッシュ は投資家がoptionsを評価し、より良い判断を行うのに役立ちます。