定義
ブラック・ショールズ・モデルは、ヨーロピアンタイプのオプションの理論価格を計算するための数学的公式です。現在の株価、行使価格、満期までの期間、無リスク金利、ボラティリティを考慮します。制限事項（ボラティリティが一定であると仮定、配当がないと仮定など）があるものの、オプション取引に革命をもたらしました。
計算式
C = S₀N(d₁) - Ke^(-rT)N(d₂)
例
株価100ドル、行使価格105ドル、残存期間30日、金利5%、ボラティリティ30%でブラック・ショールズ・モデルを使用すると、コールオプションの価値は約2.50ドルと計算されます。
よくある質問
ブラック・ショールズ・モデル とは？
ヨーロピアンオプションの価格を評価するための数学モデル。
ブラック・ショールズ・モデル はどう計算しますか？
ブラック・ショールズ・モデル の一般的な計算式は次の通りです：C = S₀N(d₁) - Ke^(-rT)N(d₂)
なぜ ブラック・ショールズ・モデル が重要ですか？
ブラック・ショールズ・モデル は投資家がoptionsを評価し、より良い判断を行うのに役立ちます。