定義
ATRは、一定期間（通常14日間）のトゥルー・レンジの平均を計算することで市場のボラティリティを測定します。トゥルー・レンジは、以下の3つのうち最も大きい値です：現在の高値から安値を引いた値、高値から前日終値を引いた値の絶対値、または安値から前日終値を引いた値の絶対値。
計算式
True Range = max(High-Low, |High-PrevClose|, |Low-PrevClose|)
ATR = Moving Average of True Range
例
ある株式が通常1日あたり2ドル変動する場合（ATR=2ドル）、ストップロスはエントリー価格から2×ATR（4ドル）下に設定されることがあります。ATRが高いほど市場のボラティリティが高く、より広いストップが必要となります。
よくある質問
アベレージ・トゥルー・レンジ (ATR) とは？
価格変動の平均的な範囲を測定するボラティリティ指標。
アベレージ・トゥルー・レンジ (ATR) はどう計算しますか？
アベレージ・トゥルー・レンジ (ATR) の一般的な計算式は次の通りです：True Range = max(High-Low, |High-PrevClose|, |Low-PrevClose|) ATR = Moving Average of True Range
なぜ アベレージ・トゥルー・レンジ (ATR) が重要ですか？
アベレージ・トゥルー・レンジ (ATR) は投資家がtechnical analysisを評価し、より良い判断を行うのに役立ちます。