Definizione
La volatilità implicita è una misura forward-looking derivata dai prezzi delle opzioni che riflette l'aspettativa del mercato su quanto il prezzo dell'asset sottostante fluttuerà. Una IV più alta significa opzioni più costose. La IV spesso aumenta prima degli earnings o eventi importanti e diminuisce dopo (IV crush).
Esempio
Se la IV di un'azione salta dal 30% al 60% prima degli earnings, i premi delle opzioni circa raddoppiano, rendendo le opzioni più costose.
FAQ
Che cos’è Volatilità Implicita (IV)?
L'aspettativa del mercato sulla volatilità futura dei prezzi implicita nei prezzi delle opzioni.
Perché Volatilità Implicita (IV) è importante?
Volatilità Implicita (IV) aiuta gli investitori a valutare opzioni e a prendere decisioni più informate.