Definizione
Il VIX, spesso chiamato 'indice della paura', misura l'aspettativa del mercato sulla volatilita a 30 giorni implicita dai prezzi delle opzioni sull'S&P 500. Quando gli investitori si aspettano turbolenza, comprano piu opzioni per protezione, spingendo il VIX piu in alto. Letture tipiche del VIX sono 12-20 durante mercati calmi, 20-30 durante incertezza e possono superare 80 durante le crisi. Il VIX tende a muoversi inversamente all'S&P 500.
Esempio
A marzo 2020, il VIX e schizzato a 82 durante il crash COVID - il piu alto dal 2008. Per confronto, durante il calmo 2017, il VIX era in media intorno a 11. VIX sopra 30 generalmente indica significativa paura di mercato.
FAQ
Che cos’è VIX?
L'Indice di Volatilita CBOE che misura la volatilita attesa dell'S&P 500 nei prossimi 30 giorni.
Perché VIX è importante?
VIX aiuta gli investitori a valutare e a prendere decisioni più informate.