Definizione
Il Delta e una greca delle opzioni che misura la sensibilita del prezzo dell'opzione ai movimenti dell'azione sottostante. Le call hanno delta positivo (0 a 1); le put hanno delta negativo (-1 a 0). Il delta approssima anche la probabilita di finire in-the-money. Le opzioni at-the-money hanno delta vicino a 0,50.
Esempio
Un'opzione call con delta 0,60 aumentera di circa 0,60$ quando l'azione sale di 1$. Un delta di 0,60 suggerisce anche circa il 60% di probabilita di finire ITM.
FAQ
Che cos’è Delta (Greca delle Opzioni)?
Misura quanto il prezzo di un'opzione cambia per una variazione di 1$ del sottostante.
Perché Delta (Greca delle Opzioni) è importante?
Delta (Greca delle Opzioni) aiuta gli investitori a valutare options e a prendere decisioni più informate.