Definizione
Il Theta e una greca delle opzioni che quantifica l'erosione giornaliera del valore temporale di un'opzione man mano che si avvicina la scadenza. E negativo per le posizioni lunghe in opzioni (perdi valore) e positivo per le posizioni corte (guadagni valore). Il theta accelera man mano che si avvicina la scadenza, specialmente per le opzioni ATM.
Esempio
Un'opzione con theta di -0,05 perde 5 dollari per contratto al giorno (assumendo 100 azioni), a parita di altre condizioni.
FAQ
Che cos’è Theta (Greca delle Opzioni)?
Misura quanto un'opzione perde valore ogni giorno a causa del decadimento temporale.
Perché Theta (Greca delle Opzioni) è importante?
Theta (Greca delle Opzioni) aiuta gli investitori a valutare e a prendere decisioni più informate.