Definizione
Un'opzione deep in-the-money ha un valore intrinseco sostanziale perche lo strike e lontano dal prezzo corrente nella direzione favorevole. Le opzioni deep ITM si comportano in modo simile al possesso del titolo (delta vicino a 1 per le call), hanno un valore temporale minimo e affrontano un rischio di decadimento temporale inferiore.
Esempio
Una call con strike 60$ quando il titolo e a 80$ e deep in-the-money con 20$ di valore intrinseco. Si muove quasi dollaro per dollaro con il titolo.
FAQ
Che cos’è Deep In-The-Money?
Un'opzione con uno strike significativamente favorevole rispetto al prezzo corrente.
Perché Deep In-The-Money è importante?
Deep In-The-Money aiuta gli investitori a valutare options e a prendere decisioni più informate.
Termini correlati
In The Money (ITM)
Un'opzione con valore intrinseco che sarebbe profittevole se esercitata immediatamente.
Valore Intrinseco
Il valore reale calcolato di un'azienda basato sull'analisi fondamentale.
Delta (Greca delle Opzioni)
Misura quanto il prezzo di un'opzione cambia per una variazione di 1$ del sottostante.