Definizione
Il modello di Black-Scholes e una formula matematica per calcolare il prezzo teorico delle opzioni in stile europeo. Considera il prezzo corrente dell'azione, il prezzo di esercizio, il tempo alla scadenza, il tasso privo di rischio e la volatilita. Sebbene abbia delle limitazioni (assume volatilita costante, nessun dividendo), ha rivoluzionato il trading di opzioni.
Esempio
Usando Black-Scholes con azione a 100$, strike 105$, 30 giorni, tasso 5% e volatilita 30%, si calcola una call del valore di circa 2,50$.
FAQ
Che cos’è Modello di Black-Scholes?
Un modello matematico per la determinazione del prezzo delle opzioni europee.
Perché Modello di Black-Scholes è importante?
Modello di Black-Scholes aiuta gli investitori a valutare options e a prendere decisioni più informate.