Definisi
Volatiliti tersirat adalah ukuran berpandangan ke hadapan yang diperoleh daripada harga opsyen yang mencerminkan jangkaan pasaran tentang berapa banyak harga aset asas akan berubah-ubah. IV lebih tinggi bermakna opsyen lebih mahal. IV sering meningkat sebelum pendapatan atau peristiwa besar dan menurun selepas (penghancuran IV).
Contoh
Jika IV saham melonjak dari 30% kepada 60% sebelum pendapatan, premium opsyen kira-kira berganda, menjadikan opsyen lebih mahal.
Soalan Lazim
Apakah Volatiliti Tersirat (IV)?
Jangkaan pasaran tentang volatiliti harga masa depan yang tersirat oleh harga opsyen.
Mengapa Volatiliti Tersirat (IV) penting?
Volatiliti Tersirat (IV) membantu pelabur menilai options dan membuat keputusan yang lebih bermaklumat.