Définition
Les simulations de Monte-Carlo utilisent l'echantillonnage aleatoire repete pour modeliser les resultats possibles sous incertitude. En finance, elles projettent les valeurs de portefeuille, les probabilites de retraite ou les prix d'options en executant des milliers de scenarios avec des rendements et parametres aleatoires.
Exemple
Une simulation de retraite execute 10 000 scenarios avec des rendements et une inflation aleatoires. Elle montre 85% de probabilite que le portefeuille dure 30 ans - une prevision plus nuancee qu'un seul calcul deterministe.
FAQ
Qu’est-ce que Simulation de Monte-Carlo ?
Utiliser l'echantillonnage aleatoire pour modeliser les resultats incertains.
Pourquoi Simulation de Monte-Carlo est-il important ?
Simulation de Monte-Carlo aide les investisseurs à évaluer quantitative analysis et à prendre de meilleures décisions.