Définition
La Theorie Moderne du Portefeuille (MPT) de Markowitz montre comment combiner des actifs pour maximiser le rendement attendu pour un niveau de risque donne. Elle met l'accent sur la diversification et la correlation entre actifs plutot que sur le risque individuel.
Formule
Exemple
La MPT suggere qu'un portefeuille 60/40 actions/obligations peut avoir un meilleur rendement ajuste au risque que 100% actions car la diversification reduit la volatilite globale.
FAQ
Qu’est-ce que Theorie Moderne du Portefeuille ?
Un cadre pour construire des portefeuilles optimisant le rendement pour un niveau de risque donne.
Comment calcule-t-on Theorie Moderne du Portefeuille ?
Une formule courante pour Theorie Moderne du Portefeuille est : Portfolio Variance = ΣΣwᵢwⱼCov(rᵢ,rⱼ)
Pourquoi Theorie Moderne du Portefeuille est-il important ?
Theorie Moderne du Portefeuille aide les investisseurs à évaluer portfolio management et à prendre de meilleures décisions.