Définition
L'ATR mesure la volatilite du marche en calculant la moyenne de la fourchette vraie sur une periode (typiquement 14 jours). La fourchette vraie est la plus grande entre : le haut actuel moins le bas, le haut actuel moins la cloture precedente, ou la cloture precedente moins le bas actuel. Utile pour definir les niveaux de stop-loss et evaluer la volatilite.
Formule
Exemple
Une action avec un ATR de 2$ a 14 jours oscille typiquement de 2$ quotidiennement. Un trader pourrait placer un stop-loss a 2x ATR (4$) sous l'entree pour tenir compte de la volatilite normale.
FAQ
Qu’est-ce que Average True Range (ATR) ?
Un indicateur de volatilite mesurant la fourchette moyenne du mouvement des prix.
Comment calcule-t-on Average True Range (ATR) ?
Une formule courante pour Average True Range (ATR) est : True Range = Max[(High - Low), |High - Previous Close|, |Low - Previous Close|]
Pourquoi Average True Range (ATR) est-il important ?
Average True Range (ATR) aide les investisseurs à évaluer technical analysis et à prendre de meilleures décisions.
Termes associés
Volatilite
Le degre de variation des prix de trading sur une periode.
Ecart-Type
Une mesure statistique de la volatilite ou de la dispersion.
Bandes de Bollinger
Des bandes de volatilite placees au-dessus et en dessous d'une moyenne mobile.
Dimensionnement de Position
Determiner la taille appropriee de chaque investissement.