Definición
El máximo drawdown mide la mayor pérdida acumulada desde un máximo hasta un mínimo antes de un nuevo máximo. Es una medida de riesgo crucial que muestra el peor escenario que un inversor habría sufrido.
Fórmula
最大回撤 = (谷底值 - 峰值) / 峰值 x 100%
Ejemplo
Una cartera que pasa de 100 000$ a 70 000$ antes de volver a subir a 120 000$ tiene un max drawdown del 30%. El inversor habría visto una pérdida del 30% en un momento dado.
Preguntas frecuentes
¿Qué es Pérdida Máxima (Drawdown)?
La mayor caída de pico a valle en el valor de una cartera.
¿Cómo se calcula Pérdida Máxima (Drawdown)?
Una fórmula común para Pérdida Máxima (Drawdown) es: 最大回撤 = (谷底值 - 峰值) / 峰值 x 100%
¿Por qué es importante Pérdida Máxima (Drawdown)?
Pérdida Máxima (Drawdown) ayuda a los inversores a evaluar risk metrics y tomar decisiones mejor informadas.