Definición
Un spread de calendario (spread horizontal o de tiempo) compra y vende opciones al mismo precio de ejercicio pero con diferentes vencimientos. Normalmente, la opción a más corto plazo se vende mientras que la opción a más largo plazo se compra, aprovechando la desintegración temporal más rápida de la opción a corto plazo.
Ejemplo
Compra de una opción de compra a 50$ que vence en 60 días, venta de una opción de compra a 50$ que vence en 30 días. Si la acción se mantiene cerca de 50$, la opción corta se desintegra más rápido, creando ganancias.
Preguntas frecuentes
¿Qué es Spread de Calendario?
Un spread de opciones que utiliza el mismo precio de ejercicio pero diferentes fechas de vencimiento.
¿Por qué es importante Spread de Calendario?
Spread de Calendario ayuda a los inversores a evaluar options y tomar decisiones mejor informadas.