Definition
Smart-Beta-Strategien (Faktor-Investing) gewichten Indexkomponenten nach Faktoren wie Value, Momentum, Qualität, niedrige Volatilität oder Größe anstatt nach Marktkapitalisierung. Sie zielen darauf ab, Risikoprämien zu erfassen oder Risiken durch systematische, regelbasierte Ansätze zu reduzieren. Smart Beta liegt zwischen reinem passivem Indexieren und aktivem Management.
Beispiel
Ein Minimum-Volatility-Smart-Beta-ETF gewichtet Aktien nach ihrer historischen Volatilität und reduziert so das Gesamtportfoliorisiko.
FAQ
Was ist Smart Beta?
Indexstrategien mit alternativen Gewichtungsschemata jenseits der Marktkapitalisierung.
Warum ist Smart Beta wichtig?
Smart Beta hilft Anlegern, portfolio management zu bewerten und fundiertere Entscheidungen zu treffen.