Definition
ATR misst die Marktvolatilität, indem er den Durchschnitt der True Ranges über einen Zeitraum berechnet (typischerweise 14 Tage). Die True Range ist der größte Wert aus: aktuelles Hoch minus Tief, Absolutwert von Hoch minus vorheriger Schluss, oder Absolutwert von Tief minus vorheriger Schluss.
Formel
Beispiel
Wenn eine Aktie typischerweise 2 Dollar pro Tag bewegt (ATR=2 Dollar), könnte ein Stop-Loss bei 2×ATR (4 Dollar) unter dem Einstieg gesetzt werden. Höherer ATR bedeutet volatilere Märkte, die breitere Stops erfordern.
FAQ
Was ist Average True Range (ATR)?
Ein Volatilitätsindikator, der die durchschnittliche Spanne der Preisbewegung misst.
Wie berechnet man Average True Range (ATR)?
Eine gängige Formel für Average True Range (ATR) ist: True Range = max(High-Low, |High-PrevClose|, |Low-PrevClose|) ATR = Moving Average of True Range
Warum ist Average True Range (ATR) wichtig?
Average True Range (ATR) hilft Anlegern, technical analysis zu bewerten und fundiertere Entscheidungen zu treffen.