التعريف
VWAP يُحسب بجمع (السعر × الحجم) وقسمته على إجمالي الحجم. يُستخدم كمعيار للتنفيذ المؤسسي. الشراء تحته والبيع فوقه يُعتبر تنفيذاً جيداً.
المعادلة
VWAP = Σ(Price × Volume) / Σ(Volume)
مثال
If 1000 shares traded at $50 and 2000 at $51, VWAP = (1000×$50 + 2000×$51) / 3000 = $50.67. Trading below $50.67 means buying at a good price relative to the day's average.
الأسئلة الشائعة
ما هو متوسط السعر المرجح بالحجم (VWAP)؟
متوسط السعر المرجح بحجم التداول خلال اليوم.
كيف يتم حساب متوسط السعر المرجح بالحجم (VWAP)؟
معادلة شائعة لـ متوسط السعر المرجح بالحجم (VWAP) هي: VWAP = Σ(Price × Volume) / Σ(Volume)
لماذا متوسط السعر المرجح بالحجم (VWAP) مهم؟
يساعد متوسط السعر المرجح بالحجم (VWAP) المستثمرين على تقييم technical analysis واتخاذ قرارات أكثر اطلاعًا.