Definisi
VaR mengira kerugian potensi maksimum pada tahap keyakinan tertentu dalam tempoh masa tertentu. Sebagai contoh, VaR harian 95% sebanyak $1J bermakna terdapat kebarangkalian 5% kerugian melebihi $1J dalam sehari. Ia digunakan secara meluas untuk pengurusan risiko tetapi dikritik kerana tidak menangkap risiko ekor.
Contoh
Portfolio dengan VaR harian 99% sebanyak $500,000 mempunyai kebarangkalian 1% kehilangan lebih daripada $500,000 dalam mana-mana hari tunggal.
Soalan Lazim
Apakah Value at Risk (VaR)?
Kerugian maksimum yang dijangka dalam tempoh masa pada tahap keyakinan tertentu.
Mengapa Value at Risk (VaR) penting?
Value at Risk (VaR) membantu pelabur menilai dan membuat keputusan yang lebih bermaklumat.