Definisi
Risiko sistematik (risiko pasaran) mempengaruhi keseluruhan pasaran atau segmen besar, tidak boleh dihapuskan melalui kepelbagaian. Sumber termasuk kemelesetan ekonomi, perubahan kadar faedah, dan peristiwa geopolitik. Beta mengukur pendedahan risiko sistematik sekuriti. CAPM menunjukkan hanya risiko sistematik yang harus diberi pampasan.
Contoh
Semasa krisis kewangan 2008, hampir semua saham jatuh tanpa mengira kualiti syarikat. Risiko sistematik ini tidak boleh dipelbagaikan.
Soalan Lazim
Apakah Risiko Sistematik?
Risiko seluruh pasaran yang tidak boleh dipelbagaikan, mempengaruhi semua sekuriti.
Mengapa Risiko Sistematik penting?
Risiko Sistematik membantu pelabur menilai dan membuat keputusan yang lebih bermaklumat.