Definisi
Spread swap ialah perbezaan antara kadar tetap swap kadar faedah dan hasil Perbendaharaan dengan matang sama. Ia mencerminkan risiko kredit dalam pasaran antara bank dan dinamik penawaran-permintaan. Spread swap melebar semasa tekanan; mengecil dalam keadaan normal. Ia adalah penunjuk pasaran penting.
Contoh
Spread swap 10 tahun sebanyak 25 mata asas bermakna kadar swap 10 tahun ialah 0.25% di atas hasil Perbendaharaan 10 tahun.
Soalan Lazim
Apakah Spread Swap?
Perbezaan antara kadar swap dan hasil Perbendaharaan dengan matang sama.
Mengapa Spread Swap penting?
Spread Swap membantu pelabur menilai dan membuat keputusan yang lebih bermaklumat.