Definisi
Simulasi Monte Carlo menggunakan persampelan rawak berulang untuk memodelkan kebarangkalian hasil berbeza dalam proses dengan pemboleh ubah rawak. Dalam kewangan, ia digunakan untuk penentuan harga opsyen, analisis risiko portfolio, dan perancangan persaraan. Menjalankan beribu-ribu senario menyediakan taburan hasil yang mungkin.
Contoh
Perancang persaraan menjalankan 10,000 simulasi Monte Carlo menunjukkan 85% kebarangkalian bahawa simpanan bertahan 30 tahun.
Soalan Lazim
Apakah Simulasi Monte Carlo?
Teknik pemodelan menggunakan persampelan rawak untuk meramalkan hasil.
Mengapa Simulasi Monte Carlo penting?
Simulasi Monte Carlo membantu pelabur menilai quantitative dan membuat keputusan yang lebih bermaklumat.