Definizione
Il Vega e una greca delle opzioni che misura la sensibilita ai cambiamenti della volatilita implicita. Un aumento dell'1% dell'IV aumenta il prezzo dell'opzione dell'importo del vega. Il vega e piu alto per le opzioni at-the-money con scadenze piu lunghe. Le opzioni lunghe hanno vega positivo (beneficiano da IV in aumento).
Esempio
Un'opzione con vega di 0,15 guadagnera 15 dollari per contratto se l'IV sale dal 30% al 31%.
FAQ
Che cos’è Vega (Greca delle Opzioni)?
Misura quanto cambia il prezzo di un'opzione per una variazione dell'1% nella volatilita implicita.
Perché Vega (Greca delle Opzioni) è importante?
Vega (Greca delle Opzioni) aiuta gli investitori a valutare e a prendere decisioni più informate.