Definizione
Il rischio non sistematico (rischio specifico o idiosincratico) e unico delle singole societa o industrie e puo essere ridotto o eliminato attraverso la diversificazione. Le fonti includono decisioni del management, richiami di prodotti, cause legali, minacce competitive e cambiamenti normativi che colpiscono aziende specifiche. Un portafoglio ben diversificato (tipicamente 20-30 titoli attraverso settori) elimina efficacemente il rischio non sistematico.
Esempio
Il titolo di una societa farmaceutica scende del 30% quando il suo farmaco principale fallisce l'approvazione FDA. Questo e rischio non sistematico - un portafoglio diversificato con molti titoli sanitari e non sanitari sentirebbe appena l'impatto di questo singolo titolo.
FAQ
Che cos’è Rischio Non Sistematico?
Rischio specifico della societa che puo essere ridotto attraverso la diversificazione.
Perché Rischio Non Sistematico è importante?
Rischio Non Sistematico aiuta gli investitori a valutare e a prendere decisioni più informate.