Definizione
Il valore temporale, chiamato anche valore estrinseco, rappresenta l'importo aggiuntivo che gli investitori pagano per la possibilita che un'opzione possa diventare piu preziosa prima della scadenza. Dipende dal tempo rimanente, dalla volatilita implicita e dalla distanza dall'ATM. Il valore temporale diminuisce man mano che si avvicina la scadenza (decadimento temporale).
Esempio
Un'opzione call con 2 dollari di valore intrinseco che scambia a 3,50 dollari ha 1,50 dollari di valore temporale.
FAQ
Che cos’è Valore Temporale (Opzioni)?
La porzione del premio di un'opzione sopra il suo valore intrinseco.
Perché Valore Temporale (Opzioni) è importante?
Valore Temporale (Opzioni) aiuta gli investitori a valutare e a prendere decisioni più informate.