Definizione
Il rischio sistematico (rischio di mercato) colpisce l'intero mercato o economia e non puo essere eliminato attraverso la diversificazione. Le fonti includono cambiamenti dei tassi di interesse, inflazione, recessioni, eventi politici e crisi globali. Il beta misura la sensibilita di un titolo al rischio sistematico. Poiche il rischio sistematico non puo essere diversificato, gli investitori richiedono un compenso (il premio per il rischio azionario) per sopportarlo.
Esempio
Durante la crisi finanziaria del 2008, quasi tutti i titoli sono scesi indipendentemente dai fondamentali aziendali individuali. Questo era rischio sistematico in azione - la diversificazione all'interno delle azioni non poteva proteggere dalla vendita generalizzata.
FAQ
Che cos’è Rischio Sistematico?
Rischio di mercato che non puo essere diversificato, che colpisce tutti i titoli.
Perché Rischio Sistematico è importante?
Rischio Sistematico aiuta gli investitori a valutare e a prendere decisioni più informate.