Definizione
Lo swap spread e la differenza tra il tasso fisso su uno swap di tasso di interesse e il rendimento del Treasury della stessa scadenza. Riflette il rischio di credito nel sistema bancario e le dinamiche di domanda/offerta. Normalmente positivo, swap spread negativi indicano stress di mercato insolito o squilibri nell'offerta di Treasury.
Esempio
Il tasso swap a 10 anni e 4,25% e i Treasury a 10 anni rendono 4,00%. Lo swap spread e 25 punti base.
FAQ
Che cos’è Swap Spread?
La differenza tra i tassi swap e i rendimenti dei Treasury della stessa scadenza.
Perché Swap Spread è importante?
Swap Spread aiuta gli investitori a valutare e a prendere decisioni più informate.